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La construction commence par la crypte. L’architecte Cadas souhaite la réaliser dans un style Roman « parce que c’est le style de l’époque à laquelle a été découverte l’image de la Vierge ». A la mort de Cadas (1899), son disciple Miguel de Olavarria prend la suite. Les dessins et les croquis signé et datés qu’il laisse sont d’un style très proche de celui de Cadas. C’est Mana Repullés y Vargas qui doit commencer la construction de la partie « haute » de la cathédrale, qui n’est en 1904 qu’une crypte souterraine. Les travaux se paralysent définitivement en 1936 car les plans réalisés par Cadas et ses successeurs sont définitivement jugés trop ambitieux et coûteux. En 1944 est convoqué un concours national d’architecture pour résoudre le problème de la continuité de la cathédrale. Fernando Chueca Goita et Carlos Sidro le gagnent avec un projet clair et réaliste et réalisent l’édifice comme nous pouvons l’admirer aujourd’hui. Si l’on essaye de qualifier le temple, on peut lui attribuer un extérieur néoclassique assez austère et un intérieur néogothique.